Forex historical data tick

Dados de alta freqüência profissional Dados de alta freqüência de troca - alta qualidade histórica de dados financeiros Tickdatamarket é uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores igualmente. Captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme aos dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta todos os ticks para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, assim como dados completos do livro de ordens. O Tickdatamarket permite aos clientes executar simulações históricas e back-test, desenvolver estratégias de negociação e de mercado e construir modelos de custos de transação. Nós fornecemos dados de alta qualidade história nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, Europa e Ásia em Futuros, Estoques, EFT (s), Cash Index e FOREX. Propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados sobre mais de 70.000 símbolos cobrindo 40 anos, Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experiência do passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980 para os dados de minuto de ampères de Tick, 1998 para Trades amp Quotes e 2005 para Order Book. Tickdatamarkets banco de dados centralizado maciço histórico foi criado especificamente para servir como a espinha dorsal para testar estratégias de negociação. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada à limpeza e manutenção da qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem Tickdatamarket porque confiam em nossa qualidade de dados, exatidão, e confiabilidade Os quadros de tempo diferentes são fornecidos, caraterísticas, citações de ampères, dados minuciosos, livro de ordem e dados diários. Coletamos informações de diferentes fontes de dados de mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todas as marcas erradas são verificadas e excluídas. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados ​​com a maioria dos programas, simplesmente importam os dados em planilhas de programas existentes e bancos de dados Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando várias fontes para verificar dados cruzados, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados para a sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis por mais de todos os softs trabalhando com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick dados inclui cada carrapato durante todo o dia de negociação. Mercados com negociações eletrônicas incluem dados diários e overnigt. Vendas on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamentoTransferir download gratuito de dados Forex Etapa 1: Selecione a aplicação / plataforma e TimeFrame Nesta seção, você será capaz de selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação em MetaTrader 4 e MetaTrader 5 plataforma. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação sob as versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o período de tempo de dados que você precisa: Esta plataforma permite o uso de M1 (1 Minute Bar) apenas de dados. Esses arquivos são bem adequados para backtesting estratégias de negociação sob a plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite importar M1 (1 Minuto Bar) de dados em qualquer aplicação 3. Eu estou olhando para desenvolver um conjunto de sistemas de negociação automática, mas eu quero verificar se eles realmente vão trabalhar com as anomalias de preços do meu corretor atual, MB Trading. Alguém tem (ou sabe onde eu posso obter) uma história de tique-taque que vai voltar pelo menos alguns meses Enquanto os dados históricos MBT é provavelmente um tiro longo, Im também interessado em encontrar um bom (e de preferência livre ou baixo - Custo) fonte de dados históricos para uso no desenvolvimento de estratégia. Seria preferível ter pelo menos 5 anos de dados, e 10 ou mais é melhor. Em termos de prazos, 1min seria ideal, embora 5 ou 10min poderia ser adequado. Qualquer idéia seria muito apreciada. Estou certamente disposto a compartilhar quaisquer sucessos que eu possa ter com os sistemas que desenvolvo com a comunidade em troca de sua ajuda com a aquisição dos dados. P. S. Para os curiosos, eu tenho um fundo em engenharia biomédica, com foco em software e sistemas de computador. Eu tenho alguma experiência com aprendizagem de máquina (redes neurais, aprendizagem bayesian, árvores de decisão, etc.) e um fundo de programação forte. Eu fiz uma pausa do forex nos últimos meses, mas gostaria de re-abordagem-lo a partir de uma perspectiva objectiva e tentar encontrar alguma ordem (ou pelo menos algum lucro) entre o caos. Como muitos comerciantes aqui, eu tive a minha quota de altos e baixos no mercado, e enquanto eu troco algumas informações de fluxo de notícias e / ou banco, gostaria de refinar uma abordagem mais hands-off, cérebro-on. Se você tem alguma idéia que você gostaria de compartilhar ou discutir, não hesite em atirar em mim um PM. Eu gosto dos dados Dukascopy. Mas se eu quiser algo como 5 anos de dados 10sec, Ill necessidade de solicitar cerca de 1577 conjuntos de dados separados. Se eu pudesse fazer essas solicitações a cada 30 segundos, levaria 13 horas seguidas para obter todos os dados. Para dados horários ou diários embora, Dukascopy é grande. Ive baixado alguns anos de dados horários a partir deles e fundiu-lo em conjunto em um grande arquivo CSV. Se eu sou capaz de obter um grande arquivo de dados 1M deles, talvez eu possa convertê-lo em um arquivo hst para que outros possam usá-lo com MT4. Também me deparei com os dados das cotações históricas de Gain Capitals. Sua realmente muito bom. Eu posso ser capaz de usá-lo para a minha pesquisa, mesmo que ele não corresponde necessariamente aos dados MBT. Você pode encontrá-lo aqui: ratedata. gaincapital / Obrigado pelo link Gain Capital. Isso é um novo para mim. Problema com dukas é que eles barão seu IP depois de um tempo. Isso torna todo o processo ainda mais longo. Eu escrevi algum software para buscar os dados em seqüência que tomou parte da dor de distância, mas leva idades como você tem que se reconectar para obter um novo IP de vez em quando. Não posso realmente reclamar como o seu livre. Tenha cuidado com MT4. Eu acho inútil para backtesting como pula pedaços de dados históricos. Antes de investir muito tempo em seus próprios EAs, tente testá-lo com seus próprios EAs e você verá o que quero dizer. Uma pena que uma ferramenta tão promissora seja quebrada. Obrigado pelo link Gain Capital. Isso é um novo para mim. Problema com dukas é que eles barão seu IP depois de um tempo. Isso torna todo o processo ainda mais longo. Eu escrevi algum software para buscar os dados em seqüência que tomou parte da dor de distância, mas leva idades como você tem que se reconectar para obter um novo IP de vez em quando. Não posso realmente reclamar como o seu livre. Tenha cuidado com MT4. Eu acho inútil para backtesting como pula pedaços de dados históricos. Antes de investir muito tempo em seus próprios EAs, tente testá-lo com seus próprios EAs e você verá o que quero dizer. Uma pena que uma ferramenta tão promissora seja quebrada. Coda, você pode por favor elaborar sobre como MT4 falha neste sentido (salta pedaços de dados com seus próprios EAs)