Estratégias quantitativas de negociação

Estratégias Quantitativas de Negociação

As estratégias quantitativas de negociação utilizam soluções matemáticas simples e complicadas para determinar estratégias de investimento ideais. As estratégias quantitativas consideram apenas o preço e o volume para computar as tendências negociáveis. A lógica é que, se um estoque está subindo para qualquer número de razões fundamentais, o aumento deve ser capaz de ser rastreado e negociado com base em uma fórmula matemática.

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Criando um sistema de negociação viável

O comércio quantitativo diz que, enquanto os preços das ações se movem com períodos de tendência de curto e longo prazo, também há momentos em que os preços tendem de forma decisiva em uma direção ou outra. Métodos quantitativos usam uma variedade de ferramentas matemáticas para primeiro filtrar os dados para separar os períodos de tendência ou não tendência, então para maximizar a tentativa de capturar o máximo possível da tendência.

A capacidade de receber dados em tempo real ou baixar dados de fim de dia e manipulá-los através de computadores modernos aumentou muito a capacidade de converter dados de preços em planos de negociação funcionais.

Os dois tipos de importantes estratégias de negociação quantitativa

A negociação quantitativa geralmente pode ser caracterizada por meio de reversão ou troca de impulso. Negociação de reversão média examina a relação estatística do preço atual com sua tendência estatística. Reversão significa que, eventualmente, um preço atual retornará à sua média histórica. A reversão é medida por encontrar o número de desvios padrão do preço atual é da tendência ou ponto médio.

Momentum trading olha para uma tendência, analisando dados passados ​​e comparando-a com a tendência atual de preços. Análise de Momentum olha tendências que aumentam no valor em taxas crescentes ou no retorno. Cada novo pedaço de dados irá reforçar ou contradizer a tendência, após permitir alguma variação estatística.

Ferramentas de Análise Quantitativa

Médias móveis, osciladores e probabilidade estatística são as ferramentas mais usadas na análise quantitativa. A média móvel usa uma média rápida para comprar títulos quando ultrapassa uma média móvel mais longa. Uma variação sobre este tema é usar uma terceira média muito longa, que estabelece a validade de uma tendência ainda mais longa. Todas as médias móveis utilizadas são encontradas através de testes de volta extensa usando dados de touro, urso e tendência-menos períodos. Os osciladores tentam capturar pontos de viragem comparando a taxa de mudança de preços de duas tendências.

Necessariamente, todas essas técnicas introduzem atraso nos cálculos. Isto não é necessariamente uma coisa ruim. Para uma tendência a tomar posse, o comerciante precisa deixar passar o tempo para permitir a confirmação de uma tendência.

Analistas quantitativos constantemente têm de trocar a robustez pela precisão na criação de uma ferramenta de tendência. Isso significa que a ferramenta, digamos uma média móvel dupla, deve permitir que os dados variem aleatoriamente e, no entanto, deve ser definitivo o suficiente para reconhecer quando uma tendência terminou.

Arbitragem é uma Estratégia Quantitativa

Arbitragem é uma ferramenta simples para apagar ineficiências no mercado. Arbitragem aproveita a diferença na mesma segurança em dois mercados diferentes. Por exemplo, o índice SP 500 freqüentemente negocia a um preço diferente do que as ações subjacentes. Análises quantitativas tentam comprar a segurança abaixo do preço e vender o produto com preço excessivo até que os preços convergem. Essa ação produz produtos pequenos, mas certos. Arbitrage requer algoritmos avançados e muito poder do computador.

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